Сравнение VO с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
VO и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VO и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VO и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 10.74% против 20.55% соответственно.
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и ARKQ
VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
VO vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
VO
ARKQ
Сравнение VO c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VO | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.00 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.60 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.56 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 11.10 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VO | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.00 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VO и ARKQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и ARKQ
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок VO и ARKQ
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VO | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -59.89% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -20.58% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -55.71% | +28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | -59.89% | +20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -14.58% | +9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -17.43% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 6.60% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и ARKQ
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.83%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VO | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 11.83% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 25.90% | -16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 36.50% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 31.96% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 29.63% | -10.69% |