PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNYUX с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNYUX с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNYUX (Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both funds - VNYUX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, VNYUX returned 4.77%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNYUX charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNYUX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

VNYUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.50%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.54%

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNYUX и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.14%4.79%2.58%8.05%0.54%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between VNYUX and BNDI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.55

The correlation between VNYUX and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VNYUX:
VNYUX с VNYTXVNYUX с NYFVNYUX с FTFMXVNYUX с VWLUXVNYUX с VTEBVNYUX с PZTVNYUX с MUB
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

VNYUX vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNYUX
Ранг доходности на риск VNYUX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYUX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYUX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNYUX c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNYUXBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.61

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.42

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.29

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.43

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

8.67

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNYUX vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа BNDI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNYUXBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.61

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.66

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и BNDI

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNYUXBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-6.98%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.75%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-5.83%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.67%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-1.71%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.77%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и BNDI

Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) составляет 1.26%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNYUXBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

3.08%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

4.17%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

6.19%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

6.19%

-1.58%

Сравнение комиссий VNYUX и BNDI

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и BNDI

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.70%4.50%4.02%2.89%2.94%2.82%3.51%3.61%3.52%3.73%3.93%3.44%

Часто задаваемые вопросы

VNYUX and BNDI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to VNYUX (1.26%). In terms of maximum drawdown, VNYUX dropped -16.59% vs BNDI's -6.98%.

VNYUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNYUX и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор