PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNYTX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNYTX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VNYTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNYTX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.32%4.72%2.49%8.00%-11.00%2.01%5.52%8.61%0.51%5.79%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VNYTX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VNYTX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.35% против 9.32% соответственно.

VNYTX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.23%
3 года*
3.78%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.35%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VNYTX:
VNYTX с VNYUXVNYTX с NYFVNYTX с FTFMXVNYTX с VBTLXVNYTX с SCHDVNYTX с VOOVNYTX с IEF
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VNYTX и VWELX

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VNYTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNYTX
Ранг доходности на риск VNYTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYTX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYTX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNYTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNYTXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.81

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.88

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

8.47

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNYTX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNYTXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.23

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.82

+0.18

Корреляция

Корреляция между VNYTX и VWELX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и VWELX

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.65%4.44%3.93%2.85%2.86%2.75%3.43%3.52%3.44%3.64%3.82%3.36%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и VWELX

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNYTXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-36.12%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-8.03%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-20.88%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.67%

-25.33%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-4.90%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.93%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.78%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNYTXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

4.07%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

6.66%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

11.88%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

11.12%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

11.50%

-6.92%