PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNYTX с FTFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNYTX с FTFMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNYTX (Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and FTFMX (Fidelity New York Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VNYTX returned 2.46%/yr vs 2.02%/yr for FTFMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VNYTX charges 0.17%/yr vs 0.46%/yr for FTFMX.

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и FTFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNYTX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у FTFMX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции VNYTX превзошли акции FTFMX по среднегодовой доходности: 2.46% против 2.02% соответственно.

VNYTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.77%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.53%
1 год
8.45%
3 года*
4.70%
5 лет*
1.20%
10 лет*
2.46%

FTFMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.76%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNYTX и FTFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.12%4.72%2.49%8.00%-11.00%2.01%5.52%8.61%0.51%5.79%
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund		1.73%5.12%1.52%7.51%-11.16%2.39%4.15%7.73%0.35%5.31%

Correlation

The correlation between VNYTX and FTFMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1986 г.

0.84

The correlation between VNYTX and FTFMX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Fidelity New York Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VNYTX:
VNYTX с VNYUXVNYTX с NYFVNYTX с VBTLXVNYTX с VOOVNYTX с SCHDVNYTX с RMUNXVNYTX с IEF
Часто сравнивают с FTFMX:
FTFMX с NYFFTFMX с VNYUXFTFMX с FMBIXFTFMX с RMUNXFTFMX с USNYXFTFMX с MIYFTFMX с BND

Доходность на риск

VNYTX vs. FTFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNYTX
Ранг доходности на риск VNYTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYTX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FTFMX
Ранг доходности на риск FTFMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNYTX c FTFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNYTXFTFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.60

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
3.94

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.62

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.43

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

8.42

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNYTX vs. FTFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTFMX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и FTFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNYTXFTFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.13

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и FTFMX

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -21.73%, примерно равная максимальной просадке FTFMX в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и FTFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNYTXFTFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-22.72%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.31%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.11%

-6.46%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-16.10%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.67%

-16.10%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.58%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.50%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.96%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и FTFMX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) имеют волатильность 1.26% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNYTXFTFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.27%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.38%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.11%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

4.37%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

4.28%

+0.33%

Сравнение комиссий VNYTX и FTFMX

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FTFMX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и FTFMX

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FTFMX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund		2.92%3.78%2.81%2.63%1.79%2.52%2.78%2.87%2.87%3.64%4.25%3.79%
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.65%4.44%3.93%2.85%2.86%2.75%3.43%3.52%3.44%3.64%3.82%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VNYTX and FTFMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTFMX has higher volatility (1.27%) compared to VNYTX (1.26%). In terms of maximum drawdown, VNYTX dropped -21.73% vs FTFMX's -22.72%.

VNYTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNYTX и FTFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор