PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYTX с FTFMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNYTXFTFMX
Дох-ть с нач. г.0.68%1.92%
Дох-ть за 1 год8.96%9.17%
Дох-ть за 3 года-1.00%-0.69%
Дох-ть за 5 лет0.84%0.86%
Дох-ть за 10 лет2.25%1.89%
Коэф-т Шарпа2.272.31
Коэф-т Сортино3.373.56
Коэф-т Омега1.511.53
Коэф-т Кальмара0.800.79
Коэф-т Мартина10.028.60
Индекс Язвы0.94%0.99%
Дневная вол-ть4.14%3.70%
Макс. просадка-19.30%-19.44%
Текущая просадка-3.89%-3.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VNYTX и FTFMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и FTFMX

С начала года, VNYTX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у FTFMX с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции VNYTX превзошли акции FTFMX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95%
1.99%
VNYTX
FTFMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYTX и FTFMX

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FTFMX в 0.46%.


FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYTX c FTFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNYTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.53
FTFMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 8.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.56

Сравнение коэффициента Шарпа VNYTX и FTFMX

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTFMX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и FTFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.31
VNYTX
FTFMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и FTFMX

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FTFMX в 2.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.37%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.76%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и FTFMX

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -19.30%, примерно равная максимальной просадке FTFMX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и FTFMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.89%
-3.18%
VNYTX
FTFMX

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и FTFMX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
1.31%
VNYTX
FTFMX