PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYTX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
12.85%
VNYTX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VNYTX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции VNYTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.41% против 13.18% соответственно.


VNYTX

С начала года

2.26%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

3.79%

1 год

7.42%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

2.41%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


VNYTXVOO
Коэф-т Шарпа1.902.70
Коэф-т Сортино2.803.60
Коэф-т Омега1.421.50
Коэф-т Кальмара0.843.90
Коэф-т Мартина7.8717.65
Индекс Язвы0.98%1.86%
Дневная вол-ть4.08%12.19%
Макс. просадка-19.30%-33.99%
Текущая просадка-2.37%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYTX и VOO

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VNYTX и VOO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.902.70
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.803.60
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.50
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.843.90
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 7.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.8717.65
VNYTX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.70
VNYTX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и VOO

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.32%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и VOO

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-0.86%
VNYTX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) составляет 1.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
3.99%
VNYTX
VOO