PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNYTX с NYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNYTX с NYF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF).

VNYTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNYTX или NYF.

Корреляция

Корреляция между VNYTX и NYF составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и NYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNYTX:

0.05

NYF:

0.08

Коэф-т Сортино

VNYTX:

0.11

NYF:

0.16

Коэф-т Омега

VNYTX:

1.02

NYF:

1.02

Коэф-т Кальмара

VNYTX:

0.04

NYF:

0.10

Коэф-т Мартина

VNYTX:

0.15

NYF:

0.31

Индекс Язвы

VNYTX:

2.03%

NYF:

1.52%

Дневная вол-ть

VNYTX:

6.24%

NYF:

4.64%

Макс. просадка

VNYTX:

-19.30%

NYF:

-13.12%

Текущая просадка

VNYTX:

-4.07%

NYF:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, VNYTX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у NYF с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции VNYTX превзошли акции NYF по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.82% соответственно.

VNYTX

С начала года

-1.83%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-1.91%

1 год

0.40%

5 лет

1.12%

10 лет

2.32%

NYF

С начала года

-0.85%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-0.86%

1 год

0.51%

5 лет

0.86%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VNYTX и NYF

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NYF
iShares New York Muni Bond ETF
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNYTX и NYF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNYTX
Ранг риск-скорректированной доходности VNYTX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNYTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
NYF
Ранг риск-скорректированной доходности NYF, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNYTX c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа NYF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и NYF

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности NYF в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.20%3.36%2.84%2.86%3.17%3.43%3.29%3.45%3.64%3.81%3.38%3.40%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		2.90%2.77%2.36%2.04%1.85%1.98%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и NYF

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и NYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и NYF

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares New York Muni Bond ETF (NYF) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...