PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYTX с NYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNYTXNYF
Дох-ть с нач. г.1.98%1.15%
Дох-ть за 1 год9.52%6.96%
Дох-ть за 3 года-0.65%-0.37%
Дох-ть за 5 лет1.10%1.00%
Дох-ть за 10 лет2.38%2.01%
Коэф-т Шарпа2.311.85
Коэф-т Сортино3.452.71
Коэф-т Омега1.531.37
Коэф-т Кальмара0.870.81
Коэф-т Мартина10.117.78
Индекс Язвы0.95%0.85%
Дневная вол-ть4.17%3.58%
Макс. просадка-19.30%-13.12%
Текущая просадка-2.64%-1.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VNYTX и NYF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и NYF

С начала года, VNYTX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции VNYTX превзошли акции NYF по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36%
1.39%
VNYTX
NYF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYTX и NYF

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NYF
iShares New York Muni Bond ETF
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYTX c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNYTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.11
NYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 7.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.78

Сравнение коэффициента Шарпа VNYTX и NYF

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NYF равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.85
VNYTX
NYF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и NYF

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности NYF в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.32%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.73%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и NYF

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и NYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
-1.82%
VNYTX
NYF

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и NYF

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с iShares New York Muni Bond ETF (NYF) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11%
1.76%
VNYTX
NYF