PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYTX с NYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и NYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
3.03%
VNYTX
NYF

Доходность по периодам

С начала года, VNYTX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VNYTX превзошли акции NYF по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.06% соответственно.


VNYTX

С начала года

2.26%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

3.79%

1 год

7.42%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

NYF

С начала года

1.83%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

3.03%

1 год

5.16%

5 лет (среднегодовая)

1.01%

10 лет (среднегодовая)

2.06%

Основные характеристики


VNYTXNYF
Коэф-т Шарпа1.831.51
Коэф-т Сортино2.692.15
Коэф-т Омега1.411.29
Коэф-т Кальмара0.810.84
Коэф-т Мартина7.535.90
Индекс Язвы0.99%0.87%
Дневная вол-ть4.07%3.43%
Макс. просадка-19.30%-13.12%
Текущая просадка-2.37%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYTX и NYF

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NYF
iShares New York Muni Bond ETF
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VNYTX и NYF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYTX c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.831.51
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.692.15
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.29
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.810.84
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.535.90
VNYTX
NYF

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NYF равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
1.51
VNYTX
NYF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и NYF

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности NYF в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.32%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.71%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и NYF

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и NYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-1.16%
VNYTX
NYF

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и NYF

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с iShares New York Muni Bond ETF (NYF) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
1.61%
VNYTX
NYF