PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNYTX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNYTX с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VNYTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNYTX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.32%4.72%2.49%8.00%-11.00%2.01%5.52%8.61%0.51%5.79%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VNYTX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VNYTX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.62% соответственно.

VNYTX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.23%
3 года*
3.78%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.35%

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VNYTX:
VNYTX с VNYUXVNYTX с NYFVNYTX с FTFMXVNYTX с SCHDVNYTX с VOOVNYTX с IEFVNYTX с FFRHX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VNYTX и VBTLX

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VNYTX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNYTX
Ранг доходности на риск VNYTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYTX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYTX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNYTX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNYTXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.33

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.66

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

4.70

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNYTX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNYTXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.76

+0.24

Корреляция

Корреляция между VNYTX и VBTLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и VBTLX

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.65%4.44%3.93%2.85%2.86%2.75%3.43%3.52%3.44%3.64%3.82%3.36%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и VBTLX

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNYTXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-18.81%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-2.73%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-18.14%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.67%

-18.81%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-2.86%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.67%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.97%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNYTXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.55%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.59%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

4.36%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

5.98%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

4.97%

-0.39%