PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYTX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
3.27%
VNYTX
VBTLX

Доходность по периодам

С начала года, VNYTX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VNYTX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.40% против 1.32% соответственно.


VNYTX

С начала года

2.26%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

3.79%

1 год

7.42%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

VBTLX

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.22%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

Основные характеристики


VNYTXVBTLX
Коэф-т Шарпа1.831.10
Коэф-т Сортино2.691.64
Коэф-т Омега1.411.20
Коэф-т Кальмара0.810.42
Коэф-т Мартина7.533.49
Индекс Язвы0.99%1.78%
Дневная вол-ть4.07%5.64%
Макс. просадка-19.30%-19.05%
Текущая просадка-2.37%-9.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYTX и VBTLX

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VNYTX и VBTLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYTX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.831.10
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.691.64
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.20
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.810.42
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.533.49
VNYTX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
1.10
VNYTX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и VBTLX

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VBTLX в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.32%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и VBTLX

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -19.30%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-9.27%
VNYTX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и VBTLX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
1.47%
VNYTX
VBTLX