PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYTX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNYTXSCHD
Дох-ть с нач. г.1.98%17.07%
Дох-ть за 1 год9.42%29.98%
Дох-ть за 3 года-0.63%6.85%
Дох-ть за 5 лет1.05%12.79%
Дох-ть за 10 лет2.39%11.62%
Коэф-т Шарпа2.262.64
Коэф-т Сортино3.383.81
Коэф-т Омега1.521.47
Коэф-т Кальмара0.852.92
Коэф-т Мартина9.8014.57
Индекс Язвы0.96%2.04%
Дневная вол-ть4.17%11.26%
Макс. просадка-19.30%-33.37%
Текущая просадка-2.64%-0.86%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VNYTX и SCHD составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и SCHD

С начала года, VNYTX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции VNYTX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.39% против 11.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27%
10.97%
VNYTX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYTX и SCHD

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNYTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.80
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.57

Сравнение коэффициента Шарпа VNYTX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
2.64
VNYTX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и SCHD

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.32%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и SCHD

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
-0.86%
VNYTX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) составляет 2.10%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
3.51%
VNYTX
SCHD