PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYTX с VNYUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и VNYUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
3.83%
VNYTX
VNYUX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNYTX показывает доходность 2.26%, а VNYUX немного выше – 2.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNYTX имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции VNYUX немного впереди с 2.43%.


VNYTX

С начала года

2.26%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

3.79%

1 год

7.42%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

VNYUX

С начала года

2.34%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

3.82%

1 год

7.51%

5 лет (среднегодовая)

1.11%

10 лет (среднегодовая)

2.43%

Основные характеристики


VNYTXVNYUX
Коэф-т Шарпа1.831.84
Коэф-т Сортино2.692.72
Коэф-т Омега1.411.41
Коэф-т Кальмара0.810.83
Коэф-т Мартина7.537.65
Индекс Язвы0.99%0.98%
Дневная вол-ть4.07%4.07%
Макс. просадка-19.30%-17.21%
Текущая просадка-2.37%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYTX и VNYUX

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VNYTX и VNYUX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYTX c VNYUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.831.84
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.692.72
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.41
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.810.83
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.537.65
VNYTX
VNYUX

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYUX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и VNYUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
1.84
VNYTX
VNYUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и VNYUX

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VNYUX в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.32%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.39%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и VNYUX

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки VNYUX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и VNYUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-2.13%
VNYTX
VNYUX

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и VNYUX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеют волатильность 1.80% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
1.81%
VNYTX
VNYUX