PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYTX с VNYUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNYTXVNYUX
Дох-ть с нач. г.0.68%0.75%
Дох-ть за 1 год8.96%9.05%
Дох-ть за 3 года-1.00%-0.68%
Дох-ть за 5 лет0.84%1.30%
Дох-ть за 10 лет2.25%2.61%
Коэф-т Шарпа2.272.29
Коэф-т Сортино3.373.40
Коэф-т Омега1.511.52
Коэф-т Кальмара0.800.86
Коэф-т Мартина10.0210.15
Индекс Язвы0.94%0.93%
Дневная вол-ть4.14%4.14%
Макс. просадка-19.30%-16.59%
Текущая просадка-3.89%-2.93%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VNYTX и VNYUX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и VNYUX

С начала года, VNYTX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у VNYUX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции VNYTX уступали акциям VNYUX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95%
0.99%
VNYTX
VNYUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYTX и VNYUX

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYTX c VNYUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNYTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.02
VNYUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 10.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.15

Сравнение коэффициента Шарпа VNYTX и VNYUX

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYUX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и VNYUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.29
VNYTX
VNYUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и VNYUX

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VNYUX в 3.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.37%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.45%3.17%2.94%3.25%3.51%3.37%3.53%3.73%3.91%3.43%3.50%3.69%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и VNYUX

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки VNYUX в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и VNYUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.89%
-2.93%
VNYTX
VNYUX

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и VNYUX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеют волатильность 1.84% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
1.84%
VNYTX
VNYUX