Сравнение VNYTX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
VNYTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VNYTX и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNYTX и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNYTX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.32% | 4.72% | 2.49% | 8.00% | -11.00% | 2.01% | 5.52% | 8.61% | 0.51% | 5.79% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VNYTX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VNYTX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.35% против 0.78% соответственно.
VNYTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.35%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNYTX и IEF
VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNYTX vs. IEF — Ранг доходности на риск
VNYTX
IEF
Сравнение VNYTX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNYTX | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.66 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 2.98 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNYTX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.66 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.51 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между VNYTX и IEF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNYTX и IEF
Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNYTX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.65% | 4.44% | 3.93% | 2.85% | 2.86% | 2.75% | 3.43% | 3.52% | 3.44% | 3.64% | 3.82% | 3.36% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок VNYTX и IEF
Максимальная просадка VNYTX за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNYTX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -23.93% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -3.22% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -21.40% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.67% | -23.93% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -10.96% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -5.30% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.29% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNYTX и IEF
Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) составляет 1.32%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNYTX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.91% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 3.22% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 5.35% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 7.70% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 6.63% | -2.05% |