PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYTX с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNYTXIEF
Дох-ть с нач. г.1.98%0.61%
Дох-ть за 1 год9.52%7.07%
Дох-ть за 3 года-0.65%-4.16%
Дох-ть за 5 лет1.10%-1.16%
Дох-ть за 10 лет2.38%0.92%
Коэф-т Шарпа2.310.83
Коэф-т Сортино3.451.23
Коэф-т Омега1.531.14
Коэф-т Кальмара0.870.27
Коэф-т Мартина10.112.49
Индекс Язвы0.95%2.42%
Дневная вол-ть4.17%7.25%
Макс. просадка-19.30%-23.93%
Текущая просадка-2.64%-16.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VNYTX и IEF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и IEF

С начала года, VNYTX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции VNYTX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.38% против 0.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36%
3.69%
VNYTX
IEF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYTX и IEF

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYTX c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNYTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.11
IEF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEF, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEF, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.49

Сравнение коэффициента Шарпа VNYTX и IEF

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
0.83
VNYTX
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и IEF

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IEF в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.32%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.48%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и IEF

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
-16.36%
VNYTX
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и IEF

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11%
1.98%
VNYTX
IEF