PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYTX с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
2.61%
VNYTX
IEF

Доходность по периодам

С начала года, VNYTX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции VNYTX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.40% против 0.77% соответственно.


VNYTX

С начала года

2.26%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

3.79%

1 год

7.42%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

IEF

С начала года

-0.03%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

2.61%

1 год

4.47%

5 лет (среднегодовая)

-1.55%

10 лет (среднегодовая)

0.77%

Основные характеристики


VNYTXIEF
Коэф-т Шарпа1.830.64
Коэф-т Сортино2.690.95
Коэф-т Омега1.411.11
Коэф-т Кальмара0.810.21
Коэф-т Мартина7.531.71
Индекс Язвы0.99%2.62%
Дневная вол-ть4.07%6.99%
Макс. просадка-19.30%-23.93%
Текущая просадка-2.37%-16.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYTX и IEF

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VNYTX и IEF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYTX c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.830.64
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.690.95
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.11
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.810.21
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.531.71
VNYTX
IEF

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
0.64
VNYTX
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и IEF

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IEF в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.32%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.50%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и IEF

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-16.90%
VNYTX
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и IEF

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 1.80% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
1.79%
VNYTX
IEF