PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNYTX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNYTX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VNYTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNYTX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.32%4.72%2.49%8.00%-11.00%2.01%5.52%8.61%0.51%5.79%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VNYTX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VNYTX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.35% против 8.97% соответственно.

VNYTX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.23%
3 года*
3.78%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.35%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VNYTX:
VNYTX с VNYUXVNYTX с NYFVNYTX с FTFMXVNYTX с VBTLXVNYTX с SCHDVNYTX с VOOVNYTX с IEF
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VNYTX и VBIAX

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VNYTX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNYTX
Ранг доходности на риск VNYTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYTX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYTX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNYTX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNYTXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.14

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.70

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.71

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

8.03

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNYTX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNYTXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.14

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.61

+0.39

Корреляция

Корреляция между VNYTX и VBIAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и VBIAX

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.65%4.44%3.93%2.85%2.86%2.75%3.43%3.52%3.44%3.64%3.82%3.36%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и VBIAX

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNYTXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-35.90%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-7.78%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-21.53%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.67%

-22.78%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-4.10%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.47%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.66%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNYTXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.71%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

6.20%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

11.39%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

11.05%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

11.18%

-6.60%