Сравнение VNQ с VICI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и VICI Properties Inc. (VICI).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQ и VICI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | -0.24% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.76% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.76%.
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
VICI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -10.16%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. VICI — Ранг доходности на риск
VNQ
VICI
Сравнение VNQ c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.57 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.71 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.60 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -1.17 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.57 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и VICI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и VICI
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VICI в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.49% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и VICI
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VICI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -60.21% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -17.88% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -18.61% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -15.25% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -8.08% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 9.11% | -5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и VICI
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.57%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 6.81% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 12.16% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 18.03% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.12% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 29.49% | -8.79% |