PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNQ с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с VICI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VNQ returned 2.85%/yr vs 2.50%/yr for VICI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.26%.

VNQ

1 день
-0.05%
1 месяц
5.53%
6 месяцев
10.11%
С начала года
15.24%
1 год
15.76%
3 года*
9.80%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

VICI

1 день
-1.03%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
-4.19%
С начала года
-1.26%
1 год
-12.88%
3 года*
0.40%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		15.24%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%-0.12%
VICI
VICI Properties Inc.		-1.26%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Correlation

The correlation between VNQ and VICI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.66

The correlation between VNQ and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с NNNVICI с PSA

Доходность на риск

VNQ vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.71

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-0.93

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.89

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.69

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

-1.10

+7.06

VNQ vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и VICI

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-60.21%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-18.63%

+10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-18.63%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-18.63%

-15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-15.68%

+15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-8.27%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

11.70%

-9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и VICI

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 5.28%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

8.27%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

14.68%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

18.12%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

21.13%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

29.25%

-8.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и VICI

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности VICI в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICI
VICI Properties Inc.		6.70%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.47%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and VICI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (8.27%) compared to VNQ (5.28%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs VICI's -60.21%.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор