Сравнение VNQ с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
VNQ и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQ или FREL.
Основные характеристики
| VNQ | FREL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.03% | -8.95% |
| Дох-ть за 1 год | 0.88% | 0.85% |
| Дох-ть за 3 года | -3.08% | -3.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.16% | 2.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 0.05 |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 18.89% |
| Макс. просадка | -73.07% | -42.61% |
| Current Drawdown | -24.96% | -24.92% |
Корреляция
Корреляция между VNQ и FREL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и FREL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNQ показывает доходность -9.03%, а FREL немного выше – -8.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и FREL
VNQ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNQ c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и FREL
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FREL в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.34% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.81% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и FREL
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и FREL
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 6.71% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.