Сравнение VNQ с FREL
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 4.99%/yr vs 5.51%/yr for FREL. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNQ показывает доходность 13.98%, а FREL немного ниже – 13.87%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 4.99% против 5.51% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 4.99%
- Всё время*
- 7.72%
FREL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 13.87%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 5.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.68M | $7.24M | $7.19M | |
| $323.85M | $304.41M | $317.58M |
Сравнение доходности по годам VNQ и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.98% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 13.87% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between VNQ and FREL is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | 0.99 |
The correlation between VNQ and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. FREL — Ранг доходности на риск
VNQ
FREL
Сравнение VNQ c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.62 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.24 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и FREL
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -42.61% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.45% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -17.54% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -34.40% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -42.61% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.97% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -9.82% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.62% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и FREL
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.03% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.08% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 10.64% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 13.77% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.92% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 20.73% | +0.02% |
Сравнение комиссий VNQ и FREL
VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и FREL
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FREL в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.21% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.51% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VNQ and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FREL has higher volatility (4.08%) compared to VNQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs FREL's -42.61%.
On 10-year performance, FREL leads with 5.51% vs 4.99% for VNQ. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.51% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.
VNQ has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 3.21% for FREL.
VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.08% for FREL.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор