Сравнение VNQ с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
VNQ и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQ или FREL.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и FREL
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNQ показывает доходность 10.50%, а FREL немного выше – 10.66%.
VNQ
10.50%
-0.82%
15.80%
24.89%
4.61%
6.01%
FREL
10.66%
-0.78%
15.85%
24.93%
4.55%
N/A
Основные характеристики
| VNQ | FREL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 5.33 | 5.46 |
| Индекс Язвы | 4.50% | 4.43% |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 16.15% |
| Макс. просадка | -73.07% | -42.61% |
| Текущая просадка | -8.85% | -8.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и FREL
VNQ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VNQ и FREL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNQ c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и FREL
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FREL в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.23% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и FREL
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и FREL
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.77% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.