PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с SCZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.30%/yr vs 8.12%/yr for SCZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 5.30% против 8.12% соответственно.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

SCZ

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.96%
6 месяцев
10.42%
1 год
21.47%
3 года*
15.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		7.96%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between VNQ and SCZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.56

The correlation between VNQ and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQ и SCZ

Секторы
VNQ
SCZ

Недвижимость

97.3%
10.3%

Сырьевые материалы

1.1%
10.7%

Коммуникационные услуги

0.6%
4.1%

Технологии

0.3%
9.1%

Энергетика

0.1%
3.7%

Финансовые услуги

0.1%
12.5%

Промышленность

0.0%
24.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Здравоохранение

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Недвижимость

VNQ
97.3%
SCZ
10.3%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
SCZ
10.7%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
SCZ
4.1%

Технологии

VNQ
0.3%
SCZ
9.1%

Энергетика

VNQ
0.1%
SCZ
3.7%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
SCZ
12.5%

Промышленность

VNQ
0.0%
SCZ
24.6%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

SCZ
11.8%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

SCZ
5.0%

Здравоохранение

VNQ

-

SCZ
5.5%

Коммунальные услуги

VNQ

-

SCZ
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

VNQ vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.47

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.10

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.89

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

7.18

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SCZ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.47

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

0.00

Просадки

Сравнение просадок VNQ и SCZ

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-61.86%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.43%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-15.06%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-36.87%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-41.07%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.23%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-13.06%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.00%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и SCZ

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.13%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.69%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.26%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

14.71%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

16.78%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

17.45%

+3.26%

Сравнение комиссий VNQ и SCZ

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и SCZ

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SCZ в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.05%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and SCZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (4.69%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs SCZ's -61.86%.

On 10-year performance, SCZ leads with 8.12% vs 5.30% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCZ has performed better with a 8.12% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.05% for SCZ.

VNQ is categorized as REIT, while SCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.40% for SCZ.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор