Сравнение VNQ с REM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM).
VNQ и REM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и REM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и REM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 4.69% против 3.23% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и REM
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии REM в 0.48%.
Доходность на риск
VNQ vs. REM — Ранг доходности на риск
VNQ
REM
Сравнение VNQ c REM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | REM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.07 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.05 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и REM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и REM
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности REM в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и REM
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и REM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -74.73% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -14.38% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -43.31% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -68.52% | +26.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -24.42% | +15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -38.50% | +24.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 5.24% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и REM
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.57%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 7.75% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 12.82% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 21.02% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 23.56% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 28.22% | -7.52% |