Сравнение REM с GAL
REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) and GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) are both exchange-traded funds - REM is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index, while GAL is a Diversified Portfolio fund actively managed by State Street. REM is passively managed, while GAL is actively managed. Over the past 10 years, REM returned 2.10%/yr vs 8.03%/yr for GAL. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. REM charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for GAL.
Доходность
Сравнение доходности REM и GAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 2.10% против 8.03% соответственно.
REM
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- -1.21%
GAL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- 7.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $618.07K | $530.28K | $698.05K | |
| $11.17M | $11.85M | $10.18M |
Сравнение доходности по годам REM и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 0.27% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 9.67% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
Correlation
The correlation between REM and GAL is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г. | 0.57 |
The correlation between REM and GAL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REM vs. GAL — Ранг доходности на риск
REM
GAL
Сравнение REM c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REM | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.79 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 10.96 | -9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REM и GAL
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и GAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REM | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -28.31% | -46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -6.27% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -9.12% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -21.14% | -22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -28.31% | -40.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | 0.00% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | -3.71% | -34.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 1.59% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и GAL
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REM | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.67% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 7.85% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 9.53% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 10.54% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 11.40% | +16.91% |
Сравнение комиссий REM и GAL
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и GAL
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности GAL в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.16% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 8.99% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
Часто задаваемые вопросы
REM and GAL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REM has higher volatility (4.90%) compared to GAL (2.67%). In terms of maximum drawdown, REM dropped -74.73% vs GAL's -28.31%.
On 10-year performance, GAL leads with 8.03% vs 2.10% for REM. On fees, GAL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GAL has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GAL has performed better with a 8.03% return vs 2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for REM.
REM has the higher dividend yield at 8.99%, compared with 3.16% for GAL.
REM is categorized as REIT, while GAL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.48% for REM and 0.35% for GAL.
GAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REM и GAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор