PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REM с GAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REM с GAL

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).

REM и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REM или GAL.

Корреляция

Корреляция между REM и GAL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REM и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REM:

-0.06

GAL:

0.69

Коэф-т Сортино

REM:

-0.03

GAL:

1.04

Коэф-т Омега

REM:

1.00

GAL:

1.14

Коэф-т Кальмара

REM:

-0.07

GAL:

0.82

Коэф-т Мартина

REM:

-0.43

GAL:

3.90

Индекс Язвы

REM:

6.18%

GAL:

1.92%

Дневная вол-ть

REM:

21.36%

GAL:

10.90%

Макс. просадка

REM:

-74.72%

GAL:

-28.31%

Текущая просадка

REM:

-32.94%

GAL:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 1.18% против 5.68% соответственно.

REM

С начала года

-2.34%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-4.22%

1 год

-1.35%

3 года

-1.95%

5 лет

6.85%

10 лет

1.18%

GAL

С начала года

3.69%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

2.89%

1 год

7.49%

3 года

7.99%

5 лет

9.09%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Mortgage Real Estate ETF

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Сравнение комиссий REM и GAL

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.

REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REM и GAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
GAL
Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REM c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GAL равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и GAL

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности GAL в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.86%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		2.97%3.00%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%

Просадки

Сравнение просадок REM и GAL

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и GAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REM и GAL

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...