PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с GAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REM и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
5.03%
REM
GAL

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 1.76% против 5.78% соответственно.


REM

С начала года

1.83%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

3.91%

1 год

11.51%

5 лет (среднегодовая)

-3.78%

10 лет (среднегодовая)

1.76%

GAL

С начала года

10.76%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

4.52%

1 год

16.17%

5 лет (среднегодовая)

6.62%

10 лет (среднегодовая)

5.78%

Основные характеристики


REMGAL
Коэф-т Шарпа0.612.02
Коэф-т Сортино0.942.85
Коэф-т Омега1.121.36
Коэф-т Кальмара0.322.19
Коэф-т Мартина2.1013.00
Индекс Язвы5.81%1.29%
Дневная вол-ть19.90%8.30%
Макс. просадка-74.72%-28.31%
Текущая просадка-29.37%-1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и GAL

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.


REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии GAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между REM и GAL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.612.02
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.942.85
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.36
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.342.19
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.1013.00
REM
GAL

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GAL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61
2.02
REM
GAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и GAL

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности GAL в 2.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.44%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
2.22%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%2.50%

Просадки

Сравнение просадок REM и GAL

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и GAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.76%
-1.55%
REM
GAL

Волатильность

Сравнение волатильности REM и GAL

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
2.02%
REM
GAL