PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с GAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REMGAL
Дох-ть с нач. г.3.35%12.04%
Дох-ть за 1 год19.17%21.06%
Дох-ть за 3 года-6.93%3.06%
Дох-ть за 5 лет-3.56%6.90%
Дох-ть за 10 лет1.91%5.98%
Коэф-т Шарпа0.982.54
Коэф-т Сортино1.413.69
Коэф-т Омега1.181.47
Коэф-т Кальмара0.502.10
Коэф-т Мартина3.5017.44
Индекс Язвы5.74%1.26%
Дневная вол-ть20.58%8.66%
Макс. просадка-74.72%-28.31%
Текущая просадка-28.32%-0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между REM и GAL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REM и GAL

С начала года, REM показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 1.91% против 5.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
7.00%
REM
GAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и GAL

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.


REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии GAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.50
GAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAL, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAL, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAL, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAL, с текущим значением в 17.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.44

Сравнение коэффициента Шарпа REM и GAL

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа GAL равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.54
REM
GAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и GAL

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности GAL в 2.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.31%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
2.19%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%2.50%

Просадки

Сравнение просадок REM и GAL

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и GAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.68%
-0.42%
REM
GAL

Волатильность

Сравнение волатильности REM и GAL

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
2.37%
REM
GAL