PortfoliosLab logo
Сравнение REM с GAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REM и GAL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности REM и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.51%
121.63%
REM
GAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REM:

0.09

GAL:

0.81

Коэф-т Сортино

REM:

0.26

GAL:

1.20

Коэф-т Омега

REM:

1.04

GAL:

1.17

Коэф-т Кальмара

REM:

0.05

GAL:

0.97

Коэф-т Мартина

REM:

0.35

GAL:

4.66

Индекс Язвы

REM:

5.69%

GAL:

1.90%

Дневная вол-ть

REM:

20.90%

GAL:

10.97%

Макс. просадка

REM:

-74.72%

GAL:

-28.31%

Текущая просадка

REM:

-32.62%

GAL:

-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 1.25% против 5.53% соответственно.


REM

С начала года

-1.87%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-4.35%

1 год

2.47%

5 лет

7.75%

10 лет

1.25%

GAL

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

0.81%

1 год

8.58%

5 лет

9.04%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и GAL

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.


График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REM: 0.48%
График комиссии GAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REM и GAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

GAL
Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REM c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REM: 0.09
GAL: 0.81
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REM: 0.26
GAL: 1.20
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REM: 1.04
GAL: 1.17
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REM: 0.05
GAL: 0.97
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REM: 0.35
GAL: 4.66

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа GAL равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.81
REM
GAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и GAL

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности GAL в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.82%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
3.04%3.00%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%

Просадки

Сравнение просадок REM и GAL

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и GAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.08%
-2.17%
REM
GAL

Волатильность

Сравнение волатильности REM и GAL

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
7.58%
REM
GAL