Сравнение VNQ с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
VNQ и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQ и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 35.84% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 6.60% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 6.60%.
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
REIT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и REIT
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
VNQ vs. REIT — Ранг доходности на риск
VNQ
REIT
Сравнение VNQ c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.41 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 1.50 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и REIT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и REIT
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности REIT в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.96% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и REIT
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -29.30% | -43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -9.16% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -29.30% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -4.22% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -10.68% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.45% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и REIT
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.84% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.75% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 9.02% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 15.88% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.59% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.52% | +2.18% |