PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REIT с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REITSCHG
Дох-ть с нач. г.13.16%34.22%
Дох-ть за 1 год35.19%47.39%
Дох-ть за 3 года2.53%11.12%
Коэф-т Шарпа1.942.71
Коэф-т Сортино2.783.48
Коэф-т Омега1.351.49
Коэф-т Кальмара1.253.74
Коэф-т Мартина8.6214.90
Индекс Язвы3.80%3.10%
Дневная вол-ть16.87%17.06%
Макс. просадка-29.30%-34.59%
Текущая просадка-1.16%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между REIT и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REIT и SCHG

С начала года, REIT показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.29%
19.72%
REIT
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REIT и SCHG

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


REIT
ALPS Active REIT ETF
График комиссии REIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REIT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REIT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REIT, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REIT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REIT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REIT, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.62
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.90

Сравнение коэффициента Шарпа REIT и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.71
REIT
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и SCHG

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REIT
ALPS Active REIT ETF
3.09%3.13%2.81%4.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок REIT и SCHG

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
0
REIT
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и SCHG

Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.93%
5.35%
REIT
SCHG