Сравнение VNQ с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Prologis, Inc. (PLD).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQ и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
PLD Prologis, Inc. | 5.28% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 4.69% против 14.79% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
PLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. PLD — Ранг доходности на риск
VNQ
PLD
Сравнение VNQ c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.90 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.36 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.16 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 4.97 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.90 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и PLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и PLD
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности PLD в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
PLD Prologis, Inc. | 3.08% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и PLD
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -84.70% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -20.10% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -43.30% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -43.30% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -12.84% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -17.43% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.71% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и PLD
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.57%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 6.13% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 14.77% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 26.64% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 26.84% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 26.92% | -6.22% |