PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с PDP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.30%/yr vs 13.28%/yr for PDP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 21.46%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям PDP по среднегодовой доходности: 5.30% против 13.28% соответственно.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

PDP

1 день
0.70%
1 месяц
1.33%
С начала года
21.46%
6 месяцев
18.80%
1 год
32.30%
3 года*
22.93%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и PDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		21.46%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Correlation

The correlation between VNQ and PDP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VNQ and PDP has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VNQ и PDP

Секторы
VNQ
PDP

Недвижимость

97.3%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.2%

Технологии

0.3%
27.8%

Энергетика

0.1%
6.1%

Финансовые услуги

0.1%
4.5%

Промышленность

0.0%
38.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Здравоохранение

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Недвижимость

VNQ
97.3%
PDP
1.2%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
PDP
2.3%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
PDP
2.2%

Технологии

VNQ
0.3%
PDP
27.8%

Энергетика

VNQ
0.1%
PDP
6.1%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
PDP
4.5%

Промышленность

VNQ
0.0%
PDP
38.9%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

PDP
5.5%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

PDP
3.7%

Здравоохранение

VNQ

-

PDP
6.4%

Коммунальные услуги

VNQ

-

PDP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

VNQ vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.46

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.00

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.73

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

9.68

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PDP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.46

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.48

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VNQ и PDP

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-59.34%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.87%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-23.79%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-33.91%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-34.70%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.89%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-10.60%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.35%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и PDP

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.13%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.49%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

17.70%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

22.29%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

22.06%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

21.62%

-0.91%

Сравнение комиссий VNQ и PDP

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и PDP

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности PDP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and PDP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (6.49%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs PDP's -59.34%.

On 10-year performance, PDP leads with 13.28% vs 5.30% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDP has performed better with a 13.28% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.11% for PDP.

VNQ is categorized as REIT, while PDP is Momentum. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.62% for PDP.

PDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор