Сравнение VNQ с IYRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).
VNQ и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и IYRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 4.64% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 1.65% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 1.65%.
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
IYRI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и IYRI
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Доходность на риск
VNQ vs. IYRI — Ранг доходности на риск
VNQ
IYRI
Сравнение VNQ c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 2.10 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и IYRI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и IYRI
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности IYRI в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.48% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и IYRI
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и IYRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -12.12% | -60.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -8.92% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -4.16% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -1.79% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.57% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и IYRI
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.47% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 7.56% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 13.83% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 13.48% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 13.48% | +7.22% |