PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с IYRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, VNQ returned 11.63% vs 9.37% for IYRI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 5.46%.

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и IYRI

2026 (YTD)2025
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%4.64%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%

Correlation

The correlation between VNQ and IYRI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.95

The correlation between VNQ and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQ и IYRI

Секторы
VNQ
IYRI

Недвижимость

97.3%
98.0%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.6%
0.6%

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VNQ
97.3%
IYRI
98.0%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
IYRI
1.3%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
IYRI
0.6%

Технологии

VNQ
0.3%
IYRI

-

Энергетика

VNQ
0.1%
IYRI

-

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
IYRI

-

Промышленность

VNQ
0.0%
IYRI

-

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

IYRI

-

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

IYRI

-

Здравоохранение

VNQ

-

IYRI

-

Коммунальные услуги

VNQ

-

IYRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUIIYRI с GPIQ

Доходность на риск

VNQ vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.91

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.30

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

4.50

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYRI равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.76

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VNQ и IYRI

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-12.12%

-60.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.53%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.87%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-1.72%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.09%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и IYRI

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.32%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

7.28%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

10.38%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

13.09%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

13.09%

+7.61%

Сравнение комиссий VNQ и IYRI

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и IYRI

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности IYRI в 11.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VNQ and IYRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VNQ has higher volatility (4.14%) compared to IYRI (3.32%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, VNQ leads with 11.63% vs 9.37% for IYRI. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VNQ has performed better with a 11.63% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 11.12%, compared with 3.63% for VNQ.

VNQ is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IYRI tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.68% for IYRI.

IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор