PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с IJS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.30%/yr vs 10.04%/yr for IJS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for IJS.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям IJS по среднегодовой доходности: 5.30% против 10.04% соответственно.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

IJS

1 день
0.74%
1 месяц
1.04%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.44%
3 года*
13.49%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и IJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.51%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%

Correlation

The correlation between VNQ and IJS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.67

The correlation between VNQ and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQ и IJS

Секторы
VNQ
IJS

Недвижимость

97.3%
8.7%

Сырьевые материалы

1.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
4.4%

Технологии

0.3%
11.3%

Энергетика

0.1%
7.6%

Финансовые услуги

0.1%
19.8%

Промышленность

0.0%
11.6%

Потребительский циклический сектор

-

15.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Здравоохранение

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Недвижимость

VNQ
97.3%
IJS
8.7%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
IJS
7.1%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
IJS
4.4%

Технологии

VNQ
0.3%
IJS
11.3%

Энергетика

VNQ
0.1%
IJS
7.6%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
IJS
19.8%

Промышленность

VNQ
0.0%
IJS
11.6%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

IJS
15.9%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

IJS
3.8%

Здравоохранение

VNQ

-

IJS
7.6%

Коммунальные услуги

VNQ

-

IJS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM

Доходность на риск

VNQ vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.00

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.85

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.94

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

12.88

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IJS равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.00

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VNQ и IJS

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-60.11%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.28%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-28.65%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-28.65%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-47.68%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.02%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-9.89%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.84%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и IJS

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.13%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.79%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.67%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

18.38%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

22.00%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

23.61%

-2.90%

Сравнение комиссий VNQ и IJS

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и IJS

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности IJS в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and IJS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJS has higher volatility (4.79%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs IJS's -60.11%.

On 10-year performance, IJS leads with 10.04% vs 5.30% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJS has performed better with a 10.04% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.29% for IJS.

VNQ is categorized as REIT, while IJS is Small Cap Value Equities. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.25% for IJS.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор