PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с IJH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.30%/yr vs 11.12%/yr for IJH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 5.30% против 11.12% соответственно.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

IJH

1 день
0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
12.55%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.98%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.55%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between VNQ and IJH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.69

The correlation between VNQ and IJH shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNQ и IJH

Секторы
VNQ
IJH

Недвижимость

97.3%
7.5%

Сырьевые материалы

1.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.6%
1.0%

Технологии

0.3%
15.7%

Энергетика

0.1%
5.5%

Финансовые услуги

0.1%
14.4%

Промышленность

0.0%
25.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Здравоохранение

-

8.6%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Недвижимость

VNQ
97.3%
IJH
7.5%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
IJH
4.8%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
IJH
1.0%

Технологии

VNQ
0.3%
IJH
15.7%

Энергетика

VNQ
0.1%
IJH
5.5%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
IJH
14.4%

Промышленность

VNQ
0.0%
IJH
25.0%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

IJH
10.7%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

IJH
3.8%

Здравоохранение

VNQ

-

IJH
8.6%

Коммунальные услуги

VNQ

-

IJH
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с IVOO

Доходность на риск

VNQ vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.48

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.17

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.61

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

9.55

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.48

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.40

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VNQ и IJH

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-55.07%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.83%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-24.10%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-24.10%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-42.18%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.79%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-7.57%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.41%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и IJH

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 4.13% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.17%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.49%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

15.64%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

19.76%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

21.19%

-0.48%

Сравнение комиссий VNQ и IJH

VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и IJH

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности IJH в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and IJH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (4.17%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.12% vs 5.30% for VNQ. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.12% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.20% for IJH.

VNQ is categorized as REIT, while IJH is Mid Cap Blend Equities. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор