PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с DRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.47%/yr vs -4.31%/yr for DRN. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 26.68%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 5.47% против -4.31% соответственно.

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%

DRN

1 день
6.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
26.68%
6 месяцев
23.51%
1 год
13.14%
3 года*
9.89%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
-4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		26.68%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between VNQ and DRN is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.99

The correlation between VNQ and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQ и DRN

Секторы
VNQ
DRN

Недвижимость

97.3%
19.6%

Сырьевые материалы

1.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VNQ
97.3%
DRN
19.6%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
DRN

-

Технологии

VNQ
0.3%
DRN

-

Энергетика

VNQ
0.1%
DRN

-

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
DRN

-

Промышленность

VNQ
0.0%
DRN

-

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

DRN

-

Здравоохранение

VNQ

-

DRN

-

Коммунальные услуги

VNQ

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

VNQ vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.33

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.71

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.54

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

1.21

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.19

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.22

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VNQ и DRN

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-86.32%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-24.28%

+15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-48.26%

+30.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-80.58%

+46.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-86.32%

+43.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-63.88%

+61.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-35.08%

+21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

10.91%

-8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и DRN

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.14%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

12.67%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

29.44%

-20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

40.47%

-27.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

56.72%

-37.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

60.63%

-39.93%

Сравнение комиссий VNQ и DRN

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и DRN

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DRN в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.10%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VNQ and DRN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRN has higher volatility (12.67%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.47% vs -4.31% for DRN. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.47% return vs -4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.10% for DRN.

VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.99% for DRN.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор