Сравнение VNQ с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
VNQ и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -3.12% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 5.52% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 5.52%.
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
BBRE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и BBRE
VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNQ vs. BBRE — Ранг доходности на риск
VNQ
BBRE
Сравнение VNQ c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 2.05 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и BBRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и BBRE
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности BBRE в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.98% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и BBRE
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -43.61% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -9.43% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -31.15% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -4.88% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -10.72% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.22% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и BBRE
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.84% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.77% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 9.34% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 17.08% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.77% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.71% | -2.01% |