Сравнение VNLA с BBBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX).
VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VNLA и BBBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNLA и BBBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.67% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 0.23% | 5.62% | 6.79% | 7.63% | -1.42% | 1.06% | 2.85% | 4.39% | 2.07% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у BBBIX с доходностью 0.23%.
VNLA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
BBBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и BBBIX
VNLA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BBBIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNLA vs. BBBIX — Ранг доходности на риск
VNLA
BBBIX
Сравнение VNLA c BBBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNLA | BBBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | 2.84 | +3.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.53 | 6.89 | +4.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 2.20 | +0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | 7.75 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.68 | 28.07 | +17.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNLA | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | 2.84 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | 2.52 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 1.47 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между VNLA и BBBIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и BBBIX
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности BBBIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.86% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% | 0.00% |
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 4.26% | 4.68% | 4.88% | 4.31% | 1.84% | 1.35% | 2.09% | 3.01% | 2.66% | 2.09% | 2.23% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и BBBIX
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и BBBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNLA | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -6.60% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -0.57% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | -3.16% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.48% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.47% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.16% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и BBBIX
Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX) имеют волатильность 0.30% и 0.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNLA | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.30% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 1.04% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 1.61% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 1.52% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.46% | -0.02% |