PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNLA с JBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNLA и JBND составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VNLA с JBND

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

VNLA и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNLA или JBND.

Доходность

Сравнение доходности VNLA и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNLA:

7.77

JBND:

1.44

Коэф-т Сортино

VNLA:

14.29

JBND:

2.08

Коэф-т Омега

VNLA:

3.46

JBND:

1.25

Коэф-т Кальмара

VNLA:

13.84

JBND:

1.61

Коэф-т Мартина

VNLA:

87.94

JBND:

3.59

Индекс Язвы

VNLA:

0.08%

JBND:

2.00%

Дневная вол-ть

VNLA:

0.86%

JBND:

5.07%

Макс. просадка

VNLA:

-4.49%

JBND:

-4.48%

Текущая просадка

VNLA:

0.00%

JBND:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, VNLA показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 2.92%.

VNLA

С начала года

2.11%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.65%

3 года

5.08%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

JBND

С начала года

2.92%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

1.45%

1 год

7.22%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Сравнение комиссий VNLA и JBND

VNLA берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNLA и JBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNLA
Ранг риск-скорректированной доходности VNLA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNLA c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNLA на текущий момент составляет 7.77, что выше коэффициента Шарпа JBND равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNLA и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNLA и JBND

Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности JBND в 4.44%

TTM202420232022202120202019201820172016
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.93%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%3.74%1.79%0.08%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.44%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNLA и JBND

Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, примерно равная максимальной просадке JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и JBND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VNLA и JBND

Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.24%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...