PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNLA с JBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNLA с JBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, while JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan. VNLA is passively managed, while JBND is actively managed. Over the past year, VNLA returned 4.75% vs 5.12% for JBND. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNLA charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for JBND.

Доходность

Сравнение доходности VNLA и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNLA показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.30%.

VNLA

1 день
0.06%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.75%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

JBND

1 день
0.08%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNLA и JBND

2026 (YTD)202520242023
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.49%5.45%6.41%2.03%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.30%8.21%3.19%7.76%

Correlation

The correlation between VNLA and JBND is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.56

The correlation between VNLA and JBND has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNLA и JBND

Секторы
VNLA
JBND

Энергетика

66.7%
0.6%

Промышленность

33.3%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

25.7%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

9.0%

Здравоохранение

-

3.1%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

19.7%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Энергетика

VNLA
66.7%
JBND
0.6%

Промышленность

VNLA
33.3%
JBND
0.5%

Сырьевые материалы

VNLA

-

JBND
0.8%

Коммуникационные услуги

VNLA

-

JBND
25.7%

Потребительский циклический сектор

VNLA

-

JBND
0.3%

Потребительский защитный сектор

VNLA

-

JBND
0.1%

Финансовые услуги

VNLA

-

JBND
9.0%

Здравоохранение

VNLA

-

JBND
3.1%

Недвижимость

VNLA

-

JBND
2.6%

Технологии

VNLA

-

JBND
19.7%

Коммунальные услуги

VNLA

-

JBND
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с JNKVNLA с sgov
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с BUCKJBND с AGGH

Доходность на риск

VNLA vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNLA c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNLAJBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.55
1.36

+6.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.48
2.02

+13.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.58

1.24

+2.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.15

1.75

+9.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.33

5.35

+51.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNLA vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNLA на текущий момент составляет 7.55, что выше коэффициента Шарпа JBND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNLA и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNLAJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55

1.36

+6.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

1.54

+0.57

Просадки

Сравнение просадок VNLA и JBND

Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, примерно равная максимальной просадке JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и JBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNLAJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-4.48%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-2.94%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.67%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-1.15%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.96%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VNLA и JBND

Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.18%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNLAJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.18%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

2.67%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

3.82%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.04%

4.84%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

4.84%

-3.42%

Сравнение комиссий VNLA и JBND

VNLA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNLA и JBND

Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности JBND в 4.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.40%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.78%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%

Часто задаваемые вопросы

VNLA and JBND have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBND has higher volatility (1.18%) compared to VNLA (0.18%). In terms of maximum drawdown, VNLA dropped -4.49% vs JBND's -4.48%.

On 1-year performance, JBND leads with 5.12% vs 4.75% for VNLA. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JBND has performed better with a 5.12% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.

VNLA has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.40% for JBND.

VNLA is categorized as Ultrashort Bond, while JBND is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Janus Henderson and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for VNLA and 0.30% for JBND.

VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.55 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNLA и JBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор