Сравнение VNLA с SVARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).
VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VNLA и SVARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNLA и SVARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.67% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.38% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 0.38%.
VNLA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
SVARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и SVARX
VNLA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.
Доходность на риск
VNLA vs. SVARX — Ранг доходности на риск
VNLA
SVARX
Сравнение VNLA c SVARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNLA | SVARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | 2.13 | +4.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.53 | 2.81 | +8.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 1.46 | +1.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | 2.25 | +8.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.68 | 7.51 | +38.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNLA | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | 2.13 | +4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | 1.09 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 1.69 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VNLA и SVARX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и SVARX
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности SVARX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.86% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% | 0.00% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.92% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и SVARX
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и SVARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNLA | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -6.48% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -2.55% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | -6.48% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.39% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.22% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.76% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и SVARX
Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.30%, в то время как у Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNLA | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.50% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 2.09% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 2.66% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 3.08% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 3.71% | -2.27% |