PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNLA с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNLA с BCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. VNLA is passively managed, while BCI is actively managed. Over the past 5 years, VNLA returned 3.80%/yr vs 10.84%/yr for BCI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VNLA charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности VNLA и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNLA показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 25.35%.

VNLA

1 день
0.06%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.75%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

BCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.58%
С начала года
25.35%
6 месяцев
24.07%
1 год
37.16%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNLA и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.49%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%3.01%4.43%0.02%1.51%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		25.35%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%

Correlation

The correlation between VNLA and BCI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.02

The correlation between VNLA and BCI shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNLA и BCI

Секторы
VNLA
BCI

Энергетика

66.7%

-

Промышленность

33.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

VNLA
66.7%
BCI

-

Промышленность

VNLA
33.3%
BCI

-

Сырьевые материалы

VNLA

-

BCI

-

Коммуникационные услуги

VNLA

-

BCI

-

Потребительский циклический сектор

VNLA

-

BCI

-

Потребительский защитный сектор

VNLA

-

BCI

-

Финансовые услуги

VNLA

-

BCI
100.0%

Здравоохранение

VNLA

-

BCI

-

Недвижимость

VNLA

-

BCI

-

Технологии

VNLA

-

BCI

-

Коммунальные услуги

VNLA

-

BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Short Duration Income ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с JNK
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

VNLA vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNLA c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNLABCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.55
2.20

+5.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.48
2.81

+12.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.58

1.40

+2.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.15

4.90

+6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.33

12.53

+44.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNLA vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNLA на текущий момент составляет 7.55, что выше коэффициента Шарпа BCI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNLA и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNLABCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55

2.20

+5.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.67

0.65

+3.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.47

+1.63

Просадки

Сравнение просадок VNLA и BCI

Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNLABCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-32.69%

+28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-7.61%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

-11.38%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.76%

-26.50%

+24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.52%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-12.00%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.97%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VNLA и BCI

Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.18%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNLABCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

5.23%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

14.84%

-14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

16.96%

-16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.04%

16.81%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

15.65%

-14.23%

Сравнение комиссий VNLA и BCI

VNLA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BCI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNLA и BCI

Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности BCI в 13.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.15%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.78%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%

Часто задаваемые вопросы

VNLA and BCI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.23%) compared to VNLA (0.18%). In terms of maximum drawdown, VNLA dropped -4.49% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, BCI leads with 10.84% vs 3.80% for VNLA. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 10.84% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for BCI.

BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 4.78% for VNLA.

VNLA is categorized as Ultrashort Bond, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Aberdeen. Their fees differ too: 0.23% for VNLA and 0.25% for BCI.

VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.55 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNLA и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор