Сравнение VNLA с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
VNLA и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VNLA и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNLA и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 1.51% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и BCI
VNLA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BCI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNLA vs. BCI — Ранг доходности на риск
VNLA
BCI
Сравнение VNLA c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNLA | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.55 | 1.80 | +4.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.33 | 2.39 | +8.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.14 | 1.33 | +1.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.06 | 3.29 | +6.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.83 | 9.08 | +35.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNLA | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55 | 1.80 | +4.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.56 | 0.79 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.47 | +1.58 |
Корреляция
Корреляция между VNLA и BCI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и BCI
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности BCI в 13.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и BCI
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNLA | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -32.69% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -9.28% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | -26.50% | +24.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.86% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -12.19% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 3.37% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и BCI
Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.28%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNLA | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 7.18% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 13.62% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 17.10% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 16.63% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 15.57% | -14.13% |