PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PZA с HYMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZA с HYMU

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU).

PZA и HYMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. HYMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZA или HYMU.

Корреляция

Корреляция между PZA и HYMU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PZA и HYMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PZA:

-0.30

HYMU:

0.36

Коэф-т Сортино

PZA:

-0.38

HYMU:

0.45

Коэф-т Омега

PZA:

0.94

HYMU:

1.08

Коэф-т Кальмара

PZA:

-0.24

HYMU:

0.31

Коэф-т Мартина

PZA:

-0.90

HYMU:

1.54

Индекс Язвы

PZA:

2.70%

HYMU:

1.78%

Дневная вол-ть

PZA:

7.18%

HYMU:

8.64%

Макс. просадка

PZA:

-24.49%

HYMU:

-23.22%

Текущая просадка

PZA:

-9.13%

HYMU:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, PZA показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у HYMU с доходностью -0.95%.

PZA

С начала года

-4.15%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

-4.93%

1 год

-2.12%

3 года

1.57%

5 лет

-0.53%

10 лет

1.89%

HYMU

С начала года

-0.95%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-1.59%

1 год

3.28%

3 года

5.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF

Сравнение комиссий PZA и HYMU

PZA берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HYMU в 0.35%.

HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PZA и HYMU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PZA
Ранг риск-скорректированной доходности PZA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
HYMU
Ранг риск-скорректированной доходности HYMU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PZA c HYMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PZA на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа HYMU равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZA и HYMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZA и HYMU

Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности HYMU в 4.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.49%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%3.96%
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		4.49%4.35%4.35%4.01%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZA и HYMU

Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки HYMU в -23.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и HYMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PZA и HYMU

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) имеют волатильность 1.52% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...