PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNJTX с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNJTX с EDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNJTX (Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both funds - VNJTX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Over the past 10 years, VNJTX returned 3.07%/yr vs -3.21%/yr for EDV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VNJTX charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 3.07% против -3.21% соответственно.

VNJTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.54%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.43%
10 лет*
3.07%

EDV

1 день
0.31%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.68%
1 год
2.74%
3 года*
-5.03%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
-3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNJTX и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.94%4.89%2.69%8.04%-10.31%2.62%6.02%9.27%1.53%8.37%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.41%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Correlation

The correlation between VNJTX and EDV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г.

0.45

The correlation between VNJTX and EDV shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с VNJTX:
VNJTX с FNJHXVNJTX с VTEBVNJTX с MUBVNJTX с MUBFXVNJTX с PZAVNJTX с FHIGXVNJTX с MANJX
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

VNJTX vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNJTX
Ранг доходности на риск VNJTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNJTX c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNJTXEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
0.19

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
0.38

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.04

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

0.22

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

0.51

+10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNJTX vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNJTXEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

0.19

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.46

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

-0.16

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.12

+1.13

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и EDV

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNJTXEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-59.96%

+44.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-12.54%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.88%

-26.99%

+20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.71%

-55.03%

+39.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.71%

-59.96%

+44.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-54.31%

+54.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-23.44%

+21.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

5.40%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и EDV

Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNJTXEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.99%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

9.65%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

14.64%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

21.62%

-17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

19.81%

-15.25%

Сравнение комиссий VNJTX и EDV

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и EDV

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности EDV в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.97%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.58%4.42%3.97%3.26%3.14%2.84%3.71%4.06%3.93%4.03%4.51%3.70%

Часто задаваемые вопросы

VNJTX and EDV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDV has higher volatility (3.99%) compared to VNJTX (1.14%). In terms of maximum drawdown, VNJTX dropped -15.71% vs EDV's -59.96%.

VNJTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNJTX и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор