Сравнение VNJTX с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VNJTX и EDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNJTX и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.29% | 4.89% | 2.69% | 8.04% | -10.31% | 2.62% | 6.02% | 9.27% | 1.53% | 8.37% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VNJTX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 3.02% против -2.99% соответственно.
VNJTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.02%
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNJTX и EDV
VNJTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNJTX vs. EDV — Ранг доходности на риск
VNJTX
EDV
Сравнение VNJTX c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNJTX | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.33 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.33 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.31 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -0.60 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNJTX | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.33 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.44 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | -0.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.12 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между VNJTX и EDV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJTX и EDV
Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.61% | 4.42% | 3.97% | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.71% | 4.06% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VNJTX и EDV
Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и EDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNJTX | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -59.96% | +44.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -13.84% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.71% | -55.03% | +39.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.71% | -59.96% | +44.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -54.22% | +51.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -23.14% | +21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 7.26% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNJTX и EDV
Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNJTX | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 5.45% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 9.91% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 17.22% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 21.62% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 19.84% | -15.29% |