PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с EDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
-0.61%
VNJTX
EDV

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 2.71% против -1.26% соответственно.


VNJTX

С начала года

2.24%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.80%

1 год

7.29%

5 лет (среднегодовая)

1.37%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

EDV

С начала года

-9.70%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-0.09%

1 год

2.39%

5 лет (среднегодовая)

-9.09%

10 лет (среднегодовая)

-1.26%

Основные характеристики


VNJTXEDV
Коэф-т Шарпа1.990.15
Коэф-т Сортино2.940.35
Коэф-т Омега1.431.04
Коэф-т Кальмара0.900.05
Коэф-т Мартина7.590.34
Индекс Язвы1.00%9.02%
Дневная вол-ть3.82%20.57%
Макс. просадка-16.22%-59.96%
Текущая просадка-1.70%-52.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и EDV

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VNJTX и EDV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.990.15
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.940.35
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.04
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.900.05
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.590.34
VNJTX
EDV

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
0.15
VNJTX
EDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и EDV

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности EDV в 4.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.37%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.30%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%5.03%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и EDV

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.70%
-52.94%
VNJTX
EDV

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и EDV

Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
6.74%
VNJTX
EDV