Сравнение MUB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
MUB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUB или BND.
Основные характеристики
| MUB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.59% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 5.64% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | 0.00% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.22% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 6.44 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 3.90% | 5.68% |
| Макс. просадка | -13.68% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.19% | -9.21% |
Корреляция
Корреляция между MUB и BND составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MUB и BND
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUB показывает доходность 1.59%, а BND немного ниже – 1.55%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUB и BND
MUB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и BND
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.95% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок MUB и BND
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и BND
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.