PortfoliosLab logo
Сравнение MUB с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUB и BND составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности MUB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.57%
65.06%
MUB
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUB:

0.14

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

MUB:

0.21

BND:

1.93

Коэф-т Омега

MUB:

1.03

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

MUB:

0.14

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

MUB:

0.47

BND:

3.43

Индекс Язвы

MUB:

1.40%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

MUB:

4.74%

BND:

5.31%

Макс. просадка

MUB:

-13.68%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

MUB:

-3.19%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.46% соответственно.


MUB

С начала года

-1.61%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-1.27%

1 год

1.04%

5 лет

0.95%

10 лет

1.86%

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUB и BND

MUB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUB: 0.07%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUB и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MUB: 0.14
BND: 1.33
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MUB: 0.21
BND: 1.93
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MUB: 1.03
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MUB: 0.14
BND: 0.52
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MUB: 0.47
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
1.33
MUB
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и BND

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
3.12%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок MUB и BND

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
-6.87%
MUB
BND

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и BND

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06%
2.19%
MUB
BND