Сравнение MUB с BND
MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MUB returned 1.83%/yr vs 1.44%/yr for BND. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MUB charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности MUB и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUB показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.44% соответственно.
MUB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.83%
- Всё время*
- 3.14%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $582.91M | $451.94M | $397.26M |
Сравнение доходности по годам MUB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.66% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between MUB and BND is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between MUB and BND shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUB vs. BND — Ранг доходности на риск
MUB
BND
Сравнение MUB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.87 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 2.15 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUB и BND
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -18.58% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.68% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.78% | -4.81% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.62% | -17.81% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.68% | -18.58% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.50% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.06% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.08% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и BND
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 0.99% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.04% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.93% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 3.63% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 6.03% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.53% | -0.62% |
Сравнение комиссий MUB и BND
MUB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и BND
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
MUB and BND have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.04%) compared to MUB (0.99%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs BND's -18.58%.
On 10-year performance, MUB leads with 1.83% vs 1.44% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MUB has performed better with a 1.83% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for MUB.
BND has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 3.23% for MUB.
MUB is categorized as Municipal Bonds, while BND is Total Bond Market. MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for MUB and 0.03% for BND.
MUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUB и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор