Сравнение VNJTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNJTX или BND.
Основные характеристики
| VNJTX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.97% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 9.29% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.43% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.67% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 9.64 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 3.91% | 5.85% |
| Макс. просадка | -16.22% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.96% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между VNJTX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNJTX и BND
С начала года, VNJTX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNJTX и BND
VNJTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNJTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJTX и BND
Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.37% | 3.26% | 3.14% | 2.69% | 2.94% | 3.23% | 3.54% | 3.50% | 3.68% | 3.53% | 3.52% | 3.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VNJTX и BND
Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNJTX и BND
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.