PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
3.15%
VNJTX
BND

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.71% против 1.38% соответственно.


VNJTX

С начала года

2.32%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

3.99%

1 год

7.38%

5 лет (среднегодовая)

1.39%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

BND

С начала года

1.70%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

3.15%

1 год

6.10%

5 лет (среднегодовая)

-0.32%

10 лет (среднегодовая)

1.38%

Основные характеристики


VNJTXBND
Коэф-т Шарпа1.941.08
Коэф-т Сортино2.861.58
Коэф-т Омега1.421.19
Коэф-т Кальмара0.880.42
Коэф-т Мартина7.373.46
Индекс Язвы1.00%1.76%
Дневная вол-ть3.81%5.65%
Макс. просадка-16.22%-18.84%
Текущая просадка-1.62%-9.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и BND

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VNJTX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.941.08
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.861.58
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.19
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.880.42
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.373.46
VNJTX
BND

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.08
VNJTX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и BND

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.36%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и BND

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.62%
-9.07%
VNJTX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и BND

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.50%
VNJTX
BND