PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVLX с SABTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VMVLX returned 12.74%/yr vs 11.51%/yr for SABTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VMVLX charges 0.06%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции SABTX по среднегодовой доходности: 12.74% против 11.51% соответственно.

VMVLX

1 день
0.83%
1 месяц
5.00%
С начала года
13.01%
6 месяцев
13.74%
1 год
26.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.74%

SABTX

1 день
1.12%
1 месяц
6.51%
С начала года
17.72%
6 месяцев
19.56%
1 год
37.10%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVLX и SABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		13.01%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
SABTX
SA U.S. Value Fund		17.72%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%

Correlation

The correlation between VMVLX and SABTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.95

The correlation between VMVLX and SABTX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с VGSHVMVLX с SPY
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAISXSABTX с SAMKXSABTX с SAUMXSABTX с SAWMXSABTX с SAHMXSABTX с SAEMX

Доходность на риск

VMVLX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXSABTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.69

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
5.19

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.65

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

6.74

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

24.35

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SABTX равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и SABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXSABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.69

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и SABTX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и SABTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVLXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-66.96%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-6.36%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-16.63%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-20.42%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-42.00%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-11.32%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.73%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и SABTX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 2.62%, в то время как у SA U.S. Value Fund (SABTX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVLXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.99%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.33%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

11.63%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

16.37%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

19.17%

-2.70%

Сравнение комиссий VMVLX и SABTX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SABTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и SABTX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SABTX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.29%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.89%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%

Часто задаваемые вопросы

VMVLX and SABTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABTX has higher volatility (2.99%) compared to VMVLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VMVLX dropped -55.79% vs SABTX's -66.96%.

SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVLX и SABTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор