Сравнение VMVLX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVLX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVLX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.60% | 15.60% | 16.87% | 9.14% | -1.21% | 25.92% | 2.48% | 25.71% | -4.09% | 16.81% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVLX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.81% против 7.35% соответственно.
VMVLX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 11.81%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVLX и RIDAX
VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
VMVLX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
VMVLX
RIDAX
Сравнение VMVLX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVLX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.01 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.58 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 7.44 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VMVLX и RIDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVLX и RIDAX
Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.11% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок VMVLX и RIDAX
Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -42.37% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -8.25% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -16.28% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -26.22% | -9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -5.77% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -4.42% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.76% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVLX и RIDAX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.91% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 5.47% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 9.48% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 9.46% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 10.67% | +5.79% |