Сравнение VMVIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 4.48% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVIX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VMVIX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 9.99% против 9.32% соответственно.
VMVIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.99%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVIX и VWELX
VMVIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMVIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VMVIX
VWELX
Сравнение VMVIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.81 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.88 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.47 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.82 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VMVIX и VWELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVIX и VWELX
Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.87% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMVIX и VWELX
Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -36.12% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -8.03% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -20.88% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -25.33% | -17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -4.90% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -3.93% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.78% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVIX и VWELX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 4.25% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.07% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 6.66% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 11.88% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 11.12% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 11.50% | +7.30% |