PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VMVIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVIX с VOO

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между VMVIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-8.90%
VMVIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVIX:

-0.13

VOO:

0.13

Коэф-т Сортино

VMVIX:

-0.08

VOO:

0.31

Коэф-т Омега

VMVIX:

0.99

VOO:

1.04

Коэф-т Кальмара

VMVIX:

-0.12

VOO:

0.13

Коэф-т Мартина

VMVIX:

-0.47

VOO:

0.61

Индекс Язвы

VMVIX:

4.64%

VOO:

3.84%

Дневная вол-ть

VMVIX:

16.19%

VOO:

18.62%

Макс. просадка

VMVIX:

-61.61%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VMVIX:

-15.18%

VOO:

-14.18%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность -8.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции VMVIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.07% против 11.64% соответственно.

VMVIX

С начала года

-8.20%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

-9.91%

1 год

-0.44%

5 лет

12.67%

10 лет

7.07%

VOO

С начала года

-10.22%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

-8.36%

1 год

3.36%

5 лет

15.31%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VMVIX и VOO

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund
График комиссии VMVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVIX: 0.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMVIX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVIX: -0.13
VOO: 0.13
Коэффициент Сортино VMVIX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVIX: -0.08
VOO: 0.31
Коэффициент Омега VMVIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVIX: 0.99
VOO: 1.04
Коэффициент Кальмара VMVIX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVIX: -0.12
VOO: 0.13
Коэффициент Мартина VMVIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVIX: -0.47
VOO: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.13
VMVIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и VOO

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VOO в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		2.40%2.00%2.16%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%1.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.45%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и VOO

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.18%
-14.18%
VMVIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 11.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
13.32%
VMVIX
VOO

Пользовательские портфели с VMVIX или VOO

ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
1 / 497

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
340

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
549

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K