PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMVIX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVIX с FCNTX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVIX или FCNTX.

Корреляция

Корреляция между VMVIX и FCNTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.29%
604.21%
VMVIX
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVIX:

-0.13

FCNTX:

0.03

Коэф-т Сортино

VMVIX:

-0.08

FCNTX:

0.19

Коэф-т Омега

VMVIX:

0.99

FCNTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VMVIX:

-0.12

FCNTX:

0.03

Коэф-т Мартина

VMVIX:

-0.47

FCNTX:

0.13

Индекс Язвы

VMVIX:

4.64%

FCNTX:

5.13%

Дневная вол-ть

VMVIX:

16.19%

FCNTX:

21.71%

Макс. просадка

VMVIX:

-61.61%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

VMVIX:

-15.18%

FCNTX:

-15.43%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность -8.20%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -8.84%. За последние 10 лет акции VMVIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 7.07% против 11.98% соответственно.

VMVIX

С начала года

-8.20%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

-9.91%

1 год

-0.44%

5 лет

12.67%

10 лет

7.07%

FCNTX

С начала года

-8.84%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-10.12%

1 год

1.01%

5 лет

15.89%

10 лет

11.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMVIX и FCNTX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund
График комиссии VMVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVIX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVIX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMVIX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVIX: -0.13
FCNTX: 0.03
Коэффициент Сортино VMVIX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVIX: -0.08
FCNTX: 0.19
Коэффициент Омега VMVIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVIX: 0.99
FCNTX: 1.03
Коэффициент Кальмара VMVIX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVIX: -0.12
FCNTX: 0.03
Коэффициент Мартина VMVIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVIX: -0.47
FCNTX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.03
VMVIX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и FCNTX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FCNTX в 0.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		2.40%2.00%2.16%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%1.51%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		0.07%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и FCNTX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.18%
-15.43%
VMVIX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и FCNTX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 11.39%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
14.19%
VMVIX
FCNTX