PortfoliosLab logo
Сравнение VMVIX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVIX и VIMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
340.79%
407.76%
VMVIX
VIMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVIX:

0.31

VIMAX:

0.43

Коэф-т Сортино

VMVIX:

0.55

VIMAX:

0.72

Коэф-т Омега

VMVIX:

1.07

VIMAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VMVIX:

0.28

VIMAX:

0.41

Коэф-т Мартина

VMVIX:

0.97

VIMAX:

1.58

Индекс Язвы

VMVIX:

5.27%

VIMAX:

4.91%

Дневная вол-ть

VMVIX:

16.56%

VIMAX:

18.22%

Макс. просадка

VMVIX:

-61.61%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

VMVIX:

-11.26%

VIMAX:

-10.04%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции VMVIX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.68% соответственно.


VMVIX

С начала года

-3.95%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-6.27%

1 год

5.16%

5 лет

13.74%

10 лет

7.61%

VIMAX

С начала года

-3.44%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-3.49%

1 год

7.20%

5 лет

12.91%

10 лет

8.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVIX и VIMAX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVIX: 0.19%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVIX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVIX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVIX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVIX: 0.31
VIMAX: 0.43
Коэффициент Сортино VMVIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVIX: 0.55
VIMAX: 0.72
Коэффициент Омега VMVIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVIX: 1.07
VIMAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VMVIX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVIX: 0.28
VIMAX: 0.41
Коэффициент Мартина VMVIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVIX: 0.97
VIMAX: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.43
VMVIX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и VIMAX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VIMAX в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund
2.29%1.99%2.16%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%1.51%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.62%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и VIMAX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.26%
-10.04%
VMVIX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и VIMAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 11.85%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
13.15%
VMVIX
VIMAX