PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVIX с VMVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVIX с VMVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) and VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VMVIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VMVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMVIX returned 10.36%/yr vs 12.74%/yr for VMVLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VMVIX charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for VMVLX.

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и VMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у VMVLX с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции VMVIX уступали акциям VMVLX по среднегодовой доходности: 10.36% против 12.74% соответственно.

VMVIX

1 день
0.85%
1 месяц
1.52%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.71%
1 год
22.73%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.36%

VMVLX

1 день
0.83%
1 месяц
5.00%
С начала года
13.01%
6 месяцев
13.74%
1 год
26.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVIX и VMVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		10.90%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		13.01%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%

Correlation

The correlation between VMVIX and VMVLX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.92

The correlation between VMVIX and VMVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с FCNTXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с VGTVMVIX с VOOVMVIX с IXUSVMVIX с SPY
Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с VGSHVMVLX с SPYVMVLX с QQQ

Доходность на риск

VMVIX vs. VMVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVIX c VMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVIXVMVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.79

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.98

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.29

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

16.31

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVIX vs. VMVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVLX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и VMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVIXVMVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и VMVLX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VMVLX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и VMVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVIXVMVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-55.79%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-6.41%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-13.12%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-16.60%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-35.57%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-7.66%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.68%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и VMVLX

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеют волатильность 2.66% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVIXVMVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.62%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

7.53%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

9.84%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

13.57%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

16.47%

+2.32%

Сравнение комиссий VMVIX и VMVLX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и VMVLX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VMVLX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.76%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.89%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%

Часто задаваемые вопросы

VMVIX and VMVLX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMVIX has higher volatility (2.66%) compared to VMVLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VMVIX dropped -61.61% vs VMVLX's -55.79%.

VMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVIX и VMVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор