PortfoliosLab logo
Сравнение VMVIX с VMVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVIX и VMVLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и VMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.30%
3.87%
VMVIX
VMVLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVIX:

1.20

VMVLX:

1.59

Коэф-т Сортино

VMVIX:

1.73

VMVLX:

2.29

Коэф-т Омега

VMVIX:

1.21

VMVLX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VMVIX:

1.55

VMVLX:

2.38

Коэф-т Мартина

VMVIX:

4.17

VMVLX:

7.28

Индекс Язвы

VMVIX:

3.36%

VMVLX:

2.29%

Дневная вол-ть

VMVIX:

11.65%

VMVLX:

10.46%

Макс. просадка

VMVIX:

-61.61%

VMVLX:

-56.30%

Текущая просадка

VMVIX:

-5.91%

VMVLX:

-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у VMVLX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции VMVIX уступали акциям VMVLX по среднегодовой доходности: 8.26% против 10.79% соответственно.


VMVIX

С начала года

1.84%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

2.45%

1 год

13.90%

5 лет

11.91%

10 лет

8.26%

VMVLX

С начала года

4.92%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

5.32%

1 год

17.12%

5 лет

14.22%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVIX и VMVLX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVIX и VMVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVLX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVIX c VMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.201.59
Коэффициент Сортино VMVIX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.732.29
Коэффициент Омега VMVIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.28
Коэффициент Кальмара VMVIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.552.38
Коэффициент Мартина VMVIX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.177.28
VMVIX
VMVLX

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVLX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и VMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.20
1.59
VMVIX
VMVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и VMVLX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VMVLX в 2.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund
1.96%2.00%2.16%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%1.51%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
2.21%2.32%2.48%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%2.53%2.62%2.29%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и VMVLX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VMVLX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и VMVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.91%
-1.57%
VMVIX
VMVLX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и VMVLX

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.80%
2.58%
VMVIX
VMVLX