Сравнение VMVIX с VMVLX
VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) and VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VMVIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VMVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMVIX returned 10.61%/yr vs 12.84%/yr for VMVLX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VMVIX charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for VMVLX.
Доходность
Сравнение доходности VMVIX и VMVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMVIX показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у VMVLX с доходностью 19.00%. За последние 10 лет акции VMVIX уступали акциям VMVLX по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.84% соответственно.
VMVIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 9.39%
VMVLX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 19.00%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 12.84%
- Всё время*
- 9.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMVIX и VMVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 18.04% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 19.00% | 15.60% | 16.87% | 9.14% | -1.21% | 25.92% | 2.48% | 25.71% | -4.09% | 16.81% |
Correlation
The correlation between VMVIX and VMVLX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between VMVIX and VMVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMVIX vs. VMVLX — Ранг доходности на риск
VMVIX
VMVLX
Сравнение VMVIX c VMVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMVIX | VMVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 4.72 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 18.40 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMVIX и VMVLX
Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VMVLX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и VMVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMVIX | VMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -55.79% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -6.41% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -13.12% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -16.60% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -35.57% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -7.59% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.64% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVIX и VMVLX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMVIX | VMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.10% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 7.96% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.30% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.57% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.44% | +2.25% |
Сравнение комиссий VMVIX и VMVLX
VMVIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVIX и VMVLX
Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VMVLX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.68% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.84% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
VMVIX and VMVLX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMVLX has higher volatility (3.10%) compared to VMVIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, VMVIX dropped -61.61% vs VMVLX's -55.79%.
VMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMVIX и VMVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор