PortfoliosLab logo
Сравнение VMVIX с VMVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVIX и VMVLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и VMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.46%
283.93%
VMVIX
VMVLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVIX:

0.31

VMVLX:

0.50

Коэф-т Сортино

VMVIX:

0.55

VMVLX:

0.79

Коэф-т Омега

VMVIX:

1.07

VMVLX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VMVIX:

0.28

VMVLX:

0.57

Коэф-т Мартина

VMVIX:

0.97

VMVLX:

2.31

Индекс Язвы

VMVIX:

5.27%

VMVLX:

3.26%

Дневная вол-ть

VMVIX:

16.56%

VMVLX:

15.20%

Макс. просадка

VMVIX:

-61.61%

VMVLX:

-56.30%

Текущая просадка

VMVIX:

-11.26%

VMVLX:

-7.47%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у VMVLX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции VMVIX уступали акциям VMVLX по среднегодовой доходности: 7.57% против 9.97% соответственно.


VMVIX

С начала года

-3.95%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-6.27%

1 год

5.00%

5 лет

14.40%

10 лет

7.57%

VMVLX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-3.09%

1 год

7.82%

5 лет

14.23%

10 лет

9.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVIX и VMVLX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVIX: 0.19%
График комиссии VMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVLX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVIX и VMVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVLX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVIX c VMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVIX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVIX: 0.31
VMVLX: 0.50
Коэффициент Сортино VMVIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVIX: 0.55
VMVLX: 0.79
Коэффициент Омега VMVIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVIX: 1.07
VMVLX: 1.11
Коэффициент Кальмара VMVIX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVIX: 0.28
VMVLX: 0.57
Коэффициент Мартина VMVIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVIX: 0.97
VMVLX: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VMVLX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и VMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.50
VMVIX
VMVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и VMVLX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VMVLX в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund
2.29%2.00%2.16%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%1.51%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
2.35%2.32%2.48%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%2.53%2.62%2.29%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и VMVLX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VMVLX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и VMVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.26%
-7.47%
VMVIX
VMVLX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и VMVLX

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
10.97%
VMVIX
VMVLX