PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVIX с VMVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVIX с VMVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX).

VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и VMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVIX и VMVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у VMVLX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции VMVIX уступали акциям VMVLX по среднегодовой доходности: 9.99% против 11.99% соответственно.

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VOOVMVIX с IXUSVMVIX с VOOG
Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQVMVLX с VGSH

Сравнение комиссий VMVIX и VMVLX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMVIX vs. VMVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVIX c VMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVIXVMVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.51

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVIX vs. VMVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVLX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и VMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVIXVMVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между VMVIX и VMVLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и VMVLX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VMVLX в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и VMVLX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VMVLX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и VMVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVIXVMVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-55.79%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.93%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-16.60%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-35.57%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.84%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-7.72%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.51%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и VMVLX

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVIXVMVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.70%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

7.48%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.55%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.57%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

16.47%

+2.33%