PortfoliosLab logo
Сравнение VMVIX с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVIX и IXUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
243.15%
101.77%
VMVIX
IXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVIX:

0.31

IXUS:

0.63

Коэф-т Сортино

VMVIX:

0.55

IXUS:

1.00

Коэф-т Омега

VMVIX:

1.07

IXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMVIX:

0.28

IXUS:

0.78

Коэф-т Мартина

VMVIX:

0.97

IXUS:

2.47

Индекс Язвы

VMVIX:

5.27%

IXUS:

4.32%

Дневная вол-ть

VMVIX:

16.56%

IXUS:

17.07%

Макс. просадка

VMVIX:

-61.61%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

VMVIX:

-11.26%

IXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции VMVIX превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 7.57% против 4.74% соответственно.


VMVIX

С начала года

-3.95%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-6.27%

1 год

5.00%

5 лет

14.40%

10 лет

7.57%

IXUS

С начала года

7.70%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

3.58%

1 год

11.10%

5 лет

10.85%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVIX и IXUS

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVIX: 0.19%
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVIX и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVIX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVIX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVIX: 0.31
IXUS: 0.63
Коэффициент Сортино VMVIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVIX: 0.55
IXUS: 1.00
Коэффициент Омега VMVIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVIX: 1.07
IXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара VMVIX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVIX: 0.28
IXUS: 0.78
Коэффициент Мартина VMVIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVIX: 0.97
IXUS: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.63
VMVIX
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и IXUS

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности IXUS в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund
2.29%2.00%2.16%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%1.51%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.09%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и IXUS

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.26%
-1.49%
VMVIX
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и IXUS

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 11.85% и 11.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
11.40%
VMVIX
IXUS