Сравнение VMVIX с IXUS
VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both funds - VMVIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Over the past 10 years, VMVIX returned 10.61%/yr vs 9.66%/yr for IXUS. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VMVIX charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.
Доходность
Сравнение доходности VMVIX и IXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMVIX показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции VMVIX превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.66% соответственно.
VMVIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 9.39%
IXUS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.96M | $136.00M | $174.78M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMVIX и IXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 18.04% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 15.71% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -14.41% | 28.12% |
Correlation
The correlation between VMVIX and IXUS is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between VMVIX and IXUS has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMVIX vs. IXUS — Ранг доходности на риск
VMVIX
IXUS
Сравнение VMVIX c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMVIX | IXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.54 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 9.35 | +5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMVIX и IXUS
Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и IXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMVIX | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -36.22% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -11.36% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -13.75% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -30.03% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -36.22% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.52% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -7.44% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.08% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVIX и IXUS
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 2.69%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMVIX | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 5.08% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 15.25% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 17.07% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 16.54% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.98% | +1.71% |
Сравнение комиссий VMVIX и IXUS
VMVIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVIX и IXUS
Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности IXUS в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.68% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
VMVIX and IXUS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXUS has higher volatility (5.08%) compared to VMVIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, VMVIX dropped -61.61% vs IXUS's -36.22%.
VMVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMVIX и IXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор