PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMVIX с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVIX и IXUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VMVIX с IXUS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).

VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVIX или IXUS.

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVIX:

0.54

IXUS:

0.80

Коэф-т Сортино

VMVIX:

0.84

IXUS:

1.13

Коэф-т Омега

VMVIX:

1.11

IXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

VMVIX:

0.47

IXUS:

0.89

Коэф-т Мартина

VMVIX:

1.51

IXUS:

2.86

Индекс Язвы

VMVIX:

5.80%

IXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

VMVIX:

16.81%

IXUS:

16.95%

Макс. просадка

VMVIX:

-61.61%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

VMVIX:

-7.24%

IXUS:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции VMVIX превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 8.00% против 5.60% соответственно.

VMVIX

С начала года

0.40%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

-7.24%

1 год

9.01%

3 года

5.88%

5 лет

13.51%

10 лет

8.00%

IXUS

С начала года

14.02%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

10.97%

1 год

13.45%

3 года

9.31%

5 лет

10.41%

10 лет

5.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Сравнение комиссий VMVIX и IXUS

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVIX и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVIX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и IXUS

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности IXUS в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		2.19%2.00%2.16%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%1.51%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.92%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и IXUS

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и IXUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и IXUS

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...