PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVIX с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVIX с IXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both funds - VMVIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Over the past 10 years, VMVIX returned 10.36%/yr vs 9.78%/yr for IXUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMVIX charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 14.51%. За последние 10 лет акции VMVIX превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 10.36% против 9.78% соответственно.

VMVIX

1 день
0.85%
1 месяц
1.52%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.71%
1 год
22.73%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.36%

IXUS

1 день
-1.01%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.51%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVIX и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		10.90%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Correlation

The correlation between VMVIX and IXUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.75

The correlation between VMVIX and IXUS shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с FCNTXVMVIX с VMVLXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с VGTVMVIX с VOOVMVIX с SPY
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG

Доходность на риск

VMVIX vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVIX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVIXIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.10

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.89

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.84

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

11.13

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVIX vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVIXIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и IXUS

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVIXIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-36.22%

-25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-11.36%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-13.75%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-30.04%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-36.22%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-7.50%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.90%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и IXUS

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 2.66%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVIXIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.64%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

13.16%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

15.37%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.21%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.07%

+1.72%

Сравнение комиссий VMVIX и IXUS

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и IXUS

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности IXUS в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.83%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.76%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Часто задаваемые вопросы

VMVIX and IXUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXUS has higher volatility (5.64%) compared to VMVIX (2.66%). In terms of maximum drawdown, VMVIX dropped -61.61% vs IXUS's -36.22%.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVIX и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор