Сравнение VMVFX с VTWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).
VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и VTWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVFX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 15.81% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | -1.90% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVFX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью -1.90%.
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
VTWAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVFX и VTWAX
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMVFX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
VMVFX
VTWAX
Сравнение VMVFX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVFX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.86 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.82 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.43 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVFX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.59 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VMVFX и VTWAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и VTWAX
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности VTWAX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.79% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и VTWAX
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и VTWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVFX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -34.20% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -11.73% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -26.40% | +13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -7.00% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -5.40% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.53% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и VTWAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVFX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 6.09% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 9.76% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 16.76% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 15.66% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 18.29% | -5.80% |