PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVFX с VTWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds from Vanguard. Over the past 5 years, VMVFX returned 10.78%/yr vs 11.34%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VMVFX charges 0.21%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 13.15%.

VMVFX

1 день
0.06%
1 месяц
2.52%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.94%
1 год
13.14%
3 года*
13.60%
5 лет*
10.78%
10 лет*
9.51%

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVFX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		8.43%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%15.81%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between VMVFX and VTWAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VMVFX and VTWAX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VMVFX и VTWAX

Секторы
VMVFX
VTWAX

Технологии

20.9%
27.8%

Финансовые услуги

12.8%
15.9%

Здравоохранение

12.8%
8.1%

Промышленность

11.4%
12.0%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.5%

Коммунальные услуги

7.1%
2.7%

Энергетика

4.3%
4.3%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Сырьевые материалы

0.2%
4.2%

Технологии

VMVFX
20.9%
VTWAX
27.8%

Финансовые услуги

VMVFX
12.8%
VTWAX
15.9%

Здравоохранение

VMVFX
12.8%
VTWAX
8.1%

Промышленность

VMVFX
11.4%
VTWAX
12.0%

Потребительский защитный сектор

VMVFX
10.1%
VTWAX
4.8%

Коммуникационные услуги

VMVFX
9.8%
VTWAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VMVFX
7.9%
VTWAX
9.5%

Коммунальные услуги

VMVFX
7.1%
VTWAX
2.7%

Энергетика

VMVFX
4.3%
VTWAX
4.3%

Недвижимость

VMVFX
2.8%
VTWAX
2.4%

Сырьевые материалы

VMVFX
0.2%
VTWAX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

VMVFX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.49

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.41

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.19

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

14.26

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.49

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.73

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.77

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и VTWAX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVFXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-34.20%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-9.64%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-16.43%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-26.40%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-5.30%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.15%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и VTWAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 1.94%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVFXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.55%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

9.82%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

12.37%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

15.71%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

18.20%

-5.72%

Сравнение комиссий VMVFX и VTWAX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и VTWAX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.20%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMVFX and VTWAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (3.55%) compared to VMVFX (1.94%). In terms of maximum drawdown, VMVFX dropped -33.09% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVFX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор