PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVFX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVFX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.14% против 12.75% соответственно.

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий VMVFX и VGPMX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMVFX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

3.21

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.80

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.61

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.79

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

19.71

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.21

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.25

+0.54

Корреляция

Корреляция между VMVFX и VGPMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и VGPMX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и VGPMX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVFXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-78.85%

+45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-12.80%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-22.71%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

-54.59%

+21.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-7.89%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-34.68%

+31.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.11%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и VGPMX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVFXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

8.37%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

13.47%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

19.47%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

17.21%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

21.67%

-9.18%