PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVAX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVAX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVAX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVAX имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции VMFVX немного отстают с 10.07%.

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий VMVAX и VMFVX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VMFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMVAX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVAX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVAXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.63

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.03

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.91

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

3.44

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVAX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVAXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Корреляция

Корреляция между VMVAX и VMFVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VMFVX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VMFVX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVAXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.07%

-45.79%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.52%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-22.46%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.07%

-45.79%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-7.59%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-5.52%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.84%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VMFVX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVAXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.31%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

11.35%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

20.59%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

19.55%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.88%

-3.08%