PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMVAX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVAX с VIMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMVAX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VMVAX returned 10.60%/yr vs 11.38%/yr for VIMAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VMVAX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 10.60% против 11.38% соответственно.

VMVAX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
9.38%
С начала года
14.53%
1 год
23.97%
3 года*
15.03%
5 лет*
10.20%
10 лет*
10.60%

VIMAX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
7.55%
С начала года
11.65%
1 год
16.15%
3 года*
14.43%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVAX и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		14.53%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		11.65%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Correlation

The correlation between VMVAX and VIMAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.94

The correlation between VMVAX and VIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMVAX и VIMAX

Секторы
VMVAX
VIMAX

Финансовые услуги

16.6%
12.5%

Промышленность

12.9%
17.3%

Энергетика

12.3%
7.9%

Технологии

11.9%
21.7%

Коммунальные услуги

11.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.7%

Сырьевые материалы

6.6%
4.4%

Здравоохранение

6.4%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.6%

Недвижимость

5.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.2%

Финансовые услуги

VMVAX
16.6%
VIMAX
12.5%

Промышленность

VMVAX
12.9%
VIMAX
17.3%

Энергетика

VMVAX
12.3%
VIMAX
7.9%

Технологии

VMVAX
11.9%
VIMAX
21.7%

Коммунальные услуги

VMVAX
11.6%
VIMAX
7.9%

Потребительский защитный сектор

VMVAX
7.9%
VIMAX
4.7%

Сырьевые материалы

VMVAX
6.6%
VIMAX
4.4%

Здравоохранение

VMVAX
6.4%
VIMAX
7.5%

Потребительский циклический сектор

VMVAX
6.2%
VIMAX
8.6%

Недвижимость

VMVAX
5.6%
VIMAX
5.1%

Коммуникационные услуги

VMVAX
1.7%
VIMAX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VOEVMVAX с VIGAXVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VOO
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Доходность на риск

VMVAX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVAX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMVAXVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.33

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.92

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.06

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

7.76

+5.82

VMVAX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VIMAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VIMAX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVAXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.07%

-58.88%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.13%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-18.93%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-27.55%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.07%

-39.30%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.61%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-8.08%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.16%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VIMAX

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеют волатильность 2.71% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVAXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.82%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

9.67%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

12.71%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

17.68%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.84%

-0.16%

Сравнение комиссий VMVAX и VIMAX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VIMAX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VIMAX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.32%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.84%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Часто задаваемые вопросы

VMVAX and VIMAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMAX has higher volatility (2.82%) compared to VMVAX (2.71%). In terms of maximum drawdown, VMVAX dropped -43.07% vs VIMAX's -58.88%.

VMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVAX и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор