Сравнение VMSIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSIX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSIX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | -0.57% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -11.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSIX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%.
VMSIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSIX и VBTLX
VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
VMSIX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VMSIX
VBTLX
Сравнение VMSIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSIX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.92 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.33 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.16 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.66 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 4.70 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.92 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VMSIX и VBTLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSIX и VBTLX
Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.05% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VMSIX и VBTLX
Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -18.81% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.73% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.86% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -2.67% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.97% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSIX и VBTLX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.55% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 2.59% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 4.36% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 5.98% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.97% | -0.22% |