Сравнение VMSIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | -0.57% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSIX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.
VMSIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSIX и JMSIX
VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
VMSIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
VMSIX
JMSIX
Сравнение VMSIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 2.03 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 3.57 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.47 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 13.07 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.03 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VMSIX и JMSIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSIX и JMSIX
Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.05% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок VMSIX и JMSIX
Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -18.40% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -1.64% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.28% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -2.60% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.43% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSIX и JMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.77% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.67% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 2.59% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 3.69% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 3.85% | +0.90% |