Сравнение VMSIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VMSIX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSIX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | -1.00% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | -0.19% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSIX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью -0.19%.
VMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSIX и DODIX
VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VMSIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VMSIX
DODIX
Сравнение VMSIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSIX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.15 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.65 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.02 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 6.03 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.15 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.47 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между VMSIX и DODIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSIX и DODIX
Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности DODIX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.07% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.29% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VMSIX и DODIX
Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -16.89% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.94% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -2.32% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -1.50% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.98% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSIX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 1.23%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.85% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.80% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 4.61% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 5.52% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.42% | +0.33% |