Сравнение VMSAX с ENIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX).
VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и ENIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSAX и ENIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 0.38% | 6.14% | 8.34% | 7.94% | -1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у ENIAX с доходностью 0.38%.
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSAX и ENIAX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ENIAX в 0.23%.
Доходность на риск
VMSAX vs. ENIAX — Ранг доходности на риск
VMSAX
ENIAX
Сравнение VMSAX c ENIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSAX | ENIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.89 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.45 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 2.41 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.54 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 11.20 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSAX | ENIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.89 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.65 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VMSAX и ENIAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и ENIAX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности ENIAX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 5.98% | 6.00% | 6.78% | 5.33% | 4.07% | 2.66% | 2.96% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и ENIAX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки ENIAX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и ENIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSAX | ENIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -33.30% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -2.11% | -52.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -7.86% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.48% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и ENIAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSAX | ENIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.36% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.83% | 0.66% | +112.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.33% | 2.85% | +130.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.62% | 2.86% | +62.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.62% | 2.78% | +62.84% |