PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSAX с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSAX с JPIE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSAX и JPIE

2026 (YTD)2025202420232022
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.99%9.08%6.86%10.53%-8.42%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.41%7.39%6.32%7.07%-5.17%

Доходность по периодам

С начала года, VMSAX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.41%.

VMSAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.00%
3 года*
7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.28%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.06%
1 год
5.76%
3 года*
6.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с VCOBXVMSAX с ENIAXVMSAX с RCTIXVMSAX с VWEHX
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий VMSAX и JPIE

VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMSAX vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSAX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSAXJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.74

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.66

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.69

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

3.40

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

18.83

-17.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSAX vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSAX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSAXJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.74

-2.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.94

-0.88

Корреляция

Корреляция между VMSAX и JPIE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и JPIE

Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности JPIE в 5.62%

TTM20252024202320222021
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.17%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.62%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и JPIE

Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSAXJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-9.96%

-44.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.84%

-1.72%

-53.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.63%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.17%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.31%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и JPIE

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSAXJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.86%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.83%

1.09%

+111.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.59%

2.11%

+131.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.65%

3.57%

+62.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.65%

3.57%

+62.08%